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fanfan_ · 2020年03月08日
请问 spot rate 不是零息债券吗?为什么算价格的时候还是按照coupon来算的?
吴昊_品职助教 · 2020年03月08日
我们在计算有息债券的价格时,会将每一笔现金流分拆,拆成几个零息债券来折现求和。假如有一个两年期面值为100的债券,coupon rate=3%,就可以拆成一个一年期,现金流为3的零息债券,用S1折现。再拆成一个两年期,现金流为103的零息债券,用S2折现。