课后题 25题：
老师，本题目何老师讲解中：
开始尝试了在借EUR短期（-0.15%），投US 5-year（+1.95%），获得6个月的spread也就是0.9%；但是对于EUR-denominated portfolio来说，将USD换为本币EUR的时候，由于USD相对EUR贬值1%，因此最终这个头寸的EUR计价的收益为 -0.1%。
因此不可行。
但是，为什么不能同样的思路，换为USD-denominated portfolio，同样还是借EUR短期（-0.15%），投US 5-year（+1.95%），获得利差0.9%；然后将货币换为USD，还pick up了EUR相对USD升值的1%，最终收益为1.9%。
这个不是收益最大的吗？
