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薛真 · 2020年03月06日

creating long-term hedges

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

这块为什么是20份呢，20份貌似只能在现货和期货价格的波动率一样，相关系数等于1的条件下获得

题目中求的是NET ,这块是the price received,求得东西好像也不一样。

求惑。

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月06日

同学你好！

20份contract 是用公司的100,000 bushels 除以 5,000 bushels/contract 得到的。

题目中的net是指after hedging，就是要考虑hedge带来的影响。

不知道这样解释你明白吗？

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