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victo · 2017年11月01日

问一道题：NO.PZ2016082401000043 [ FRM I ]

  1. FRM I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这题麻烦详细解答

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月05日

这题考的是time basis，对比 t-bond和 c-bond 怎么算天数。3月1号到8月1号是整月, t-bond 153days, c-bond 150 days, 8月2号到3号，两天按实际算，所以 t-bond是155天，c-bond 是152天。把这两个时间搞懂了其它就是代公式了。

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T-bon年为什么是184天？

2018-08-19 08:22 1 · 回答

     这里july accrueinterest怎么算的？30/184 和30/180?不是只有3月和9月一号付息吗？ 没搞懂这里184？180？

2018-04-17 21:06 1 · 回答

不理解T-bon算convention是什么

2018-02-25 13:04 1 · 回答

t-ban是实际天数/实际天数 是155/184c-bon是每月都按30天计算 应该是150/180吧 这样算下来 t-bonAI大于c-bonAI只有t-bill 是实际天数/360答案的152天怎么算出来的呢

2017-09-14 12:51 1 · 回答