Celestine · 2020年03月06日
问题如下：
Which spread is most helpful when pricing a corporate bond, given the yield curve for US Treasury zero-coupon bonds?
选项：
A.Z-Spread.
B.TED spread..
C.Libor-OIS spread.
解释：
A is correct.
考点：考察Z-spread概念
解析：由于Z-spread反映了公司债相比国债的额外风险 ，在spot yield curve 基础上加上Z-spread，得到公司债的折现率。
请问老师，为什么TED不对呢？TED也是在T-bill rate基础上增加一个spread
NO.PZ2018123101000014 问题如下 Whispreis most helpful when pricing a corporate bon given the yielcurve for US Treasury zero-coupon bon? A.Z-Sprea B.TEsprea. C.MRR-OIS sprea A is correct.考点考察Z-sprea念解析由于Z-sprea映了公司债相比国债的额外风险 ，在spot yielcurve 基础上加上Z-sprea得到公司债的折现率。 老师，您好！Tesprea如何反映cret risk？在现实中如何应用？谢谢！
请问US Treasury zero-coupon bonyielcurve可以代表spot yielcurve吗？还有别的能代表spot yielcurve的bon？
