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zjcjrd · 2020年03月05日

问两个问题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
1画绿色框的那个是不是写错了？最小化type 2 error没啥意义吧？type 1 error的损失才是最大的 2为什么老师上课说OAS是剔除了权利影响的spread？这个英文解释明明是考虑了权利影响的spread
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月06日

同学你好，这个内容在原版书里似乎已经不见了（我没搜到neyman这个词），我听了课感觉也应该是type1 error，作为了解内容记忆一下吧。

至于你说的OAS的部分，我没看到有图或者话，麻烦另外在提问一下吧。（不过OAS确实是剔除了权利影响的spread啊，它名字就叫option adjusted spread）

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