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临江仙 · 2020年03月05日

covered interested parity 请教

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这里套利！老师以前说的是低买高卖，如果 A国货币利率短期上升，但长期下降的话，那应该是long forward同时 short spot才对啊，不理解
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小刘_品职助教 · 2020年03月06日

同学你好。

老师说的低买高卖是指定价不合理的时候，去买定价偏低的，卖定价偏高的。

这道题来说，短期利率上升，导致spot的汇率上涨并不是不合理的，所以不能从这个角度思考。

这道题是说按照covered interest rate parity，未来长期的利率应该是贬值的，那short foward 就会给你带来收益，根据 foward的头寸来进行spot 相反的头寸。

供参考。

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