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caijintong · 2017年10月31日

VaR mapping和Bond Valuation中的泰勒展开的一个疑惑

  1. FRM II
在这页ppt里的delta(P)的展开和之前和VaR mapping里的VaR(dp)有什么区别？为什么这里的二项展开是正1/2，而之前的VaR mapping里是减去1/2？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月06日

VAR衡量的是loss，但取的值是正的。图中这个式子，在Δy>0时结果为负，所以VAR值为等式右边加负号，负负得正。

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