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林旖晨 · 2020年03月01日

credit risk 149页讲义计算

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
credit risk 149页讲义用计算器算出来的I/Y是4.263%，乘以2年化后还是比9%小，这样z spread不就是个负数了吗？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月01日

同学你好，这里举例只是想说明zspread的计算方法，不过这样举例数字会比较尴尬，我跟教研反馈下~谢谢指出。

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