开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

CaramelSong · 2017年10月31日

问一道题：NO.PZ2015120209000009 [ CFA II ]

为什么是用1.2235-14.56pips而不是1.2238-13.76pips

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



添加评论
2 个答案

源_品职助教 · 2017年10月31日

这种情况就是买入美元，用做市商的卖出价。

源_品职助教 · 2017年10月31日

了结头寸的合约是卖出欧元，所以要用做市商的买入价。

CaramelSong · 2017年10月31日

如果标价形式是eur/usd的话应该用买入价还是卖出价

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 224

    浏览
相关问题

这题如果用rivatives里的上下都按各自的折现率去折，得到t=30时刻的value等于-216500，为什么会答案会不一样？是不是只能用Economic里的方法先轧差再折线？

2018-05-15 22:47 1 · 回答

    请问为啥sell要用biprice来算？如果题目改成buy，也是用biprice吗？

2018-01-29 16:38 1 · 回答

    投资者用US买EUR 难道不是用银行的ask价格买吗？

2018-01-20 23:21 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120209000009 [ CFA II ]

2017-12-17 23:27 1 · 回答

    这题答案设置的有些不合理啊，，，结果与A/C都很接近，如果第一步计算反向对冲合约汇率时多保留1位小数，计算结果为2155**多，四舍五入选C也合适

2017-12-17 03:17 2 · 回答