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shirley_hd · 2020年03月01日
target的贝塔为啥等于1。。。
xiaowan_品职助教 · 2020年03月02日
同学你好，调整完的position是和index保持一致的，index上涨1%，position的value也上涨1%。
index是期货合约的标的资产。
xiaowan_品职助教 · 2020年03月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，因为题目中说她要用期货合约取replicate the return of target index，也就是说调整完的position是随着index的变化同步变化的，所以target beta为1.
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
