开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Peter · 2020年02月29日

关于information ratio

  1. CFA II
  2. Portfolio
为什么IR乘以active risk（optimal amount aggressiveness）等于active return啊？这是哪个视频讲的？谢谢
添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年03月01日

同学你好，

这个就是IR的公式，IR=active return/active risk。看information ratio那个视频就行。其实在前面也有铺垫过。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 473

    浏览
相关问题