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轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

用Garch来求updated correlation

此题的不解之处在于,为什么W没有用0.000001来算?而是用0.000003来算?


轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

这道题可能因为小数点太多,很多小的项,乘下来等于0,所以我最后的答案和标准答案差距很大

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日

注意下面这个公式:GARCH的w是系数乘以long run average variance(V)


轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

你说的这个知识点,我知道。但是仍然不明白W没有用0.000001来算?而是用0.000003来算?他俩不都是y乘以VL吗

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日

题目中0.000001是correlation呀

轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

correlation为什么会有W。不明白。

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