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o(╯晶╰)o · 2020年02月26日

问一道题：NO.PZ2015120604000051

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下：

The table below shows part of the monthly stock returns of Ivy Corp.

Calculate the sample variance for Ivy Corp. returns, assuming above tabe inclues all samples?

选项：

A.

8.78%.

B.

64.2%2.

C.

77.1%2.

解释：

C is correct

samplevariance=∑(X−μ)2n−1sample\quad variance=\frac { { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n-1 }

= [(20 - 7.7)2 + (12 - 7.7)2 + (-5- 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / (6-1) = 77.1%2

我想问一下，我用计算器算出的Sx的数值是8.778762，并没有得出答案中C的选项，计算的方法是：2ND-7-依次录入6个数值，然后2ND-8得出，是我的计算器操作有误吗，不明白错误的原因在哪？

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3 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月27日

同学你好，

你计算的对，答案要求的不是Sx而是sample variance，平方后就是C选项的结果。要注意C选项的表述方式是 %的平方，也就是0.77%。

武斌 · 2020年08月26日

多问一句 Sx是样本的标准差 而不是样本的方差 是这个意思吧

星星_品职助教 · 2020年11月14日

@Emma 芊

同学你好，

标准差是 standard deviation，在其他科目里也有用volatility表示的；

标准误是估计量的标准差，是standard error；

方差是variance。

如果是总体情况，就是population variance/standard deviation；如果是样本情况，就是sample variance/standard deviation；

 

星星_品职助教 · 2020年08月28日

@武斌

是这个意思。所以计算出Sx后要去平方才能得到样本方差

Emma 芊～ · 2020年11月14日

所以如果是标准差的话，它是会问sample standard variance?? 那就是A？没有standard就是方差？

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