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lilier1986 · 2020年02月25日

Implementation shortfall计算paper return时，为何不扣掉手续费？

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

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吴昊_品职助教 · 2020年02月25日

paper portfoilo是假设没有任何成本的收益，在零时刻一做决定就立刻交易后带来的收益，因此paper return中不需要扣除手续费。要注意的是在actual portfolio中要包含fee。

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