WallE_品职答疑助手 · 2020年02月25日
同学你好，middle rate 介于A和B两点之间, middle rate 与A，B点确实是乘以e^Sigma，和e^(-Sigma)的关系. 由于题目中A点的利率已经给出，所以直接用A, B两点相差e^2Sigma来求得B点的interest rate。
求得A,B两点的利率后，你可以试着算下A,B两点的算术平均数或者几何平均数。你会发现4.04%等于A,B两点的平均(小数点后面有几位差异可以忽略不计)。
当然最准确的算法是，middle rate由spot rate算出。给定其中一个点的利率，其它点的利率由e^2*Sigma算出。
