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Jenny · 2020年02月25日

问一道题：NO.PZ2016070201000006 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，请问C不是适用于历史模拟吗？历史模拟应该是在原有数据基础上排序吧。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月25日

同学你好，历史模拟、拔靴法涉及到的，应该是对新生成的数据集的排序、确认尾部，而不是对original data

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老师，倒数第二句话要怎么理解？他最终决定使用历史模拟和重抽样,但答案B仅是重抽样的过程，历史模拟中应该不需要repe吧？

2019-07-14 11:23 1 · 回答