该题不懂之处：
问题一：题目中说到的正态分布variable S，从哪里看出来这就是stock price？就因为是S？
问题二：option的long方都是Gain无限，Loss有限？、
问题三：option的long方因为是Gain无限，Loss有限，所以是右偏的分布，右尾肥，左尾瘦。我理解的是左尾（Loss）比较小，但是为什么会说Loss小就是smaller relative error？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月02日
蒙特卡洛模拟在金融学中是用来模拟股票走势分布概率的模型。
option的long方：long call option, unlimited gain, limited loss; Long put option, max gain=X-premium (when S=0), limited loss.
右偏的分布：左边肥，右边瘦。VaR只看左尾，short 方左尾拖的很长，long方是右尾很长，所以short 方large relative error
轧称的棉花糖 · 2017年11月02日
右偏即正偏，positive skew？我记得是右尾肥，左尾瘦。所以才能产生更多的极端Gain而极端Loss更少。long方的确是右偏
