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粉红豹 · 2020年02月24日

About variance swap:value calculation?

老师好,何老师在图上的这两个箭头处的计算中,一个是按照没有百分号,一个是带着百分号计算,请问应该是带还是不带,以哪一种为准?

2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月25日

是的同学,都是年化的波动率~

xiaowan_品职助教 · 2020年02月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这里是老师的笔误,正确的计算方法是不加百分号的~


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努力的时光都是限量版,加油!


粉红豹 · 2020年02月25日

再请教下,加权平均的时候,两阶段的volatility都是用年化的吗?

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