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肥橘正在考三级 · 2020年02月24日
Volatility trading里面有一个volatility curve roll down risk的专业术语，李老师说这是volatility方向判断错误的风险
这里有点疑问，Volatility是无所谓变动方向的吧，那么这里是什么意思呢？谢谢！
星星_品职助教 · 2020年02月24日
同学你好，
volatility无方向的指的是无论上涨还是下跌，只要在大幅波动，就对long方有利。
volatility curve roll down risk里的“方向”指的是volatility波动的“大小”。
举个例子，如果基金经理判断volatility会大幅波动，就会买入大量的option来long volatility。但如果这个时候volatility反而下降了（即波动幅度减小了），那么这些option就全买反了。
