问题一：为什么Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+error term的回归中，已知各系数之后代入回归方程：
Y=0.0023+0.1093X1+0.1055X2+0.3533X3+error term，为什么不是X的系数越大（如0.3533），比起另外两个系数，在决定组合收益率时，就更statistically significant ？那么能不能说，系数越大，该factor（X），对Y的解释力度就更大？只是不能称之为在统计学上significant？
问题二：R^2越大，说明整个回归方程中，所有X加起来的对Y的解释力度越大？但是R^2越大，不能说明more statistically significant？
