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CherryHuo · 2020年02月23日

问一道题:NO.PZ2018101001000052

问题如下:

Allen wants to predict the sales volume of his shop in December 20X8, so he uses sales volume of January 20X7 to November 20X8 as samples to make a linear trend model and gets the following result: ŷt =264.75+2.58t. What is the predicted sales volume of December 20X8?

选项:

A.

324.09

B.

329.25

C.

326.67

解释:

C is correct.

考点: Linear trend model & log-linear trend model.

解析: 已知Allen使用的样本是20X7年1月到20X8年11月 , 即23个样本数据 , 所以在线性趋势模型中 , 要想预测20X8年12月的销售量 , 应代入的自变量为t=24 。 通过给出的方程我们就可以得到 , 20X8年12月销售量的预测值 Y^24 =264.75+2.58*24=326.67 。 选择C选项 。

老师您好,想问一个跟题目无关的。是讲义PPT108," causing inconsistent b0 and b1"。请问这句话怎么理解呀?serial correlation应该不改变b0和b1的consistency呀。谢谢。

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好,

你提到的这句话在讲义上的内容是“Usually the time series data exhibit serial correlation, which means that the model is not appropriate for the time series, causing inconsistent b0 and b1”。这句话的关键是中间还有半句“which means that the model is not appropriate for the time series”

理解角度是因为有严重的serial correlation问题,所以这个时候就不应该去用linear trend model,这属于model misspecificaton的问题(应该用AR),所以才导致了系数估计的错误。而并不是因为serial correlation直接导致的系数估计问题