问题如下图：这道题怎么看呢？？.？
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
xiaowan_品职助教 · 2020年02月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，这道题的题干中说Nabli预测Brent crude oil价格会上涨，且上涨幅度大于heavy crude oil，所以我们可以用basis swap来获得这两个标的资产的价差收益，即long Brent crude oil, short heavy crude oil，A选项正确。
而他认为Brent crude oil 的volatility will be lower than expected，那么就不应该long volatility swap，B错误。
而如果Brent crude oil可以上涨，超过某个benchmark，那么就可以通过long excess return swap来盈利，文中说short，C错误。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！