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临江仙 · 2020年02月23日
老师最开始介绍GARCH的时候，是为了根据今天日终的股票数据，预测明天股票收益率的波动。
引入了长期均值水平这个VL
长期均值水平VL是一个方差，GARCH如果是均值复归的话，都是向这个VL靠拢。
请教，VL怎么算的（个人认为应该不是通过GARCH计算）？
orange品职答疑助手 · 2020年02月24日
同学你好，这是长期平均水平的方差，一般都是题目给定的，或者是 w/(1-α-β)求的。实务中怎么求来的，同学你可以查一下计量经济学的书，我不是做这一块的不知道这个细节
