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Drink H · 2020年02月22日

问一道题：NO.PZ2020021203000098

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下：

A call option with a strike price of USD 40 costs USD 2 and a put option with a strike price of USD 30 costs USD 3. Both have the same time to maturity. Explain how a strangle can be created using these options, and construct a table showing the profit as a function of the asset price at option maturity.

选项：

解释：

这题的答案解析错了，是另外一道求修正久期和凸性的。。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月22日

同学你好，不好意思，答案如下，我去跟后台反馈修正，谢谢指出。

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NO.PZ2020021203000098问题如下A call option with a strike priof US40 costs US2 ana put option with a strike priof US30 costs US3. Both have the same time to maturity. Explain how a strangle ccreateusing these options, anconstrua table showing the profit a function of the asset prioption maturity. St 40 的时候call那栏写的是st-40，应该跟最后一项一致是st-45吧，st-40没有把call和put的成本算进去。

2023-05-13 13:59 1 · 回答