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CFA考男 · 2020年02月22日
请问衍生品讲义第12页，那个第二问mark to marke的价值，为什么不能理解为三个月后购买GBP的forward rate来判断盈亏呀？就比如题目三个月如果我需要买10,000,000GBP，我需要用1.6215+140pips的汇率来买，然后我一开始签订的是1.61的汇率，然后就算盈利金额？谢谢
xiaowan_品职助教 · 2020年02月23日
同学你好，这道题题干中给出的条件是：这个participant为了在6个月时间点用AUD买GBP，而在0时刻进入了一个6个月到期的forward合约。问题是在3个月的时间点这个forward合约的价值是怎样的，用到的方法是签订反向对冲合约（即卖GBP的合约）来计算。如果如同学你所说，在3个月时再买入GBP，那等于是在已经持有的买GBP的forward合约基础上又加了一份买GBP的forward合约，无法达到我们计算mark-to-market value的目的哦
