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Dorothy · 2020年02月22日

问一道题:NO.PZ2016082405000048

问题如下:

Assume the following current MtM values for five different transactions for Entity ABC: +5, -4, +2, +3, and -6. What is the total exposure with and without netting, respectively?

选项:

A.

0, 10.

B.

20, 10.

C.

10, 0.

D.

10, 20.

解释:

A The total exposure with netting is 0 (5 - 4 + 2 + 3 - 6 = 0), and the total exposure without

netting is 10 (5 + 2 + 3 = 10).

without netting 为什么不是20。比如,分别持有10股股票多头和10股股票空头,那么总敞口without netting不应该是20吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月22日

同学你好,信用风险里的exposure问的其实是别人欠你钱不还的那种敞口,所以只算正的(别人欠自己钱的)

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