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比如世界 · 2020年02月22日

问一道题:NO.PZ2020021203000120 [ FRM I ]

问题如下:

What is the key theoretical result underlying static options replication?

解释:

If two portfolios have the same value on some boundary in {S, t} space they must have the same value at interior points (i.e., all points that could be reached prior to the boundary being reached).

请问老师,这题的考点在讲义的哪个位置

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月22日

同学你好,讲义part2的第215页。