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Leviathan · 2020年02月21日

问一道题:NO.PZ201512181000007106 第6小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

Which measure should McKee use to estimate the effect on Flusk’s VaR from Ming’s portfolio recommendation?

选项:

A.

Relative VaR

B.

Incremental VaR

C.

Conditional VaR

解释:

B is correct. Incremental VaR measures the change in a portfolio’s VaR as a result of adding or removing a position from the portfolio or if a position size is changed relative to the remaining positions.

含有option不是选relative VAR吗?
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月21日

同学你好,

relative VaR是跟benchmark相比的VaR difference,并没有你说的那个结论。

这道题的描述是B选项 incremental VaR的定义。