Reading 20讲义例题

嗨，从没放弃的小努力你好：

“请问这个1000是哪里来的？”

这个1000是延续讲义前面的例子。

讲义这里提供了三种方法来增加组合的PVBP，第一种是用Futures增加，如下图：

第2种，是买“原有”债券，通过增加Leverage来增加组合的PVBP：

第3种，就是用Swap来增加组合的Duration。这三个例子里的 △ PVBP = 1000，是源于上面第一个截图里面的例题，把原来10 million Duration=6的组合，调整到Duration=7，于是PVBP就增加了1000。

所以讲义这里前后很多页里面的例子都是以这个1000为基础，展开讲解的。

“Swap本金默认是多少？”

Notional Principal默认是100；所以表格里Swap的PVBP数据都是：0.0460 / Per 100

参考讲义下图：

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