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Aaabby · 2020年02月21日

合成期权

  1. CFA III
  2. Derivative
请问为什在讲义中synthetic put和call的时候组合里没有无风险资产了？ 少了现金就只是形状一样，但是payoff就不相等了吧
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好，何老师讲用put-call parity是用来帮助记忆合成方法的，正如你所说，少了无风险资产后，payoff的形态是一样的，所以合成put or call就成功了，而如果涉及到定价的时候还是需要完整的期权平价公式。

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