同学你好，第一个问题，你的理解是对的哦，这边是老师口误，不执行的情况下成本也应该包括call的期权费C0；
第二个问题，其实这里涉及到的就是vega和theta的一些基本性质，vega衡量波动率的影响，long call和long put时vega都是正的，所以组合中long call + short put可以降低组合vega；theta衡量逝去时间的影响，对于long的头寸来说，theta是负的，short的头寸则正相反，long call + short put 也可以降低组合的theta。
