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YolandaQ · 2020年02月19日

问一道题：NO.PZ2019042401000024 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

还是不太清楚Sharp ratio与Information Ratio的区别 这题的解释让人觉得更相似了 二者的本质区别是什么？IR的分母TEV和SR的分母即Portfolio的volatility的本质区别是什么呢？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2020年02月19日

同学你好。TEV是 σ(ri-rb)，也就是超额收益率的标准差。所以IR衡量的是承担一单位超额风险所获得的风险补偿。

夏普比率里的分母σ，是σ(ri)，也就是收益率的标准差，是总风险。


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NO.PZ2019042401000024 Treynor Ratio  Jensen’s alpha  Information Ratio A is correct. 考点Sharpe Ratio Sharpe Ratio用来衡量承担一单位的总风险所获得的相对于无风险利率的超额补偿。 Treynor Ratio用来衡量承担一单位系统性风险所获得的相对于无风险利率的超额补偿。 Jensen’s Alpha 是组合收益与CAMP模型计算出来的回报的差值。 Information Ratio用来衡量承担单位超额风险所获得的超额补偿。题目为什么说是aitiontotrisk而不是totrisk,感觉很迷惑呀

2021-08-29 10:58 1 · 回答

NO.PZ2019042401000024 C中jenson's 阿尔法考量的是什么风险？感觉像是减去了一个系统性风险所以考虑的和IR一样是非系统性风险吗？

2021-03-28 13:05 1 · 回答