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honghong · 2020年02月18日

R19 enhancement的risk factor

  1. CFA III
  2. Fixed Income

讲义P149 第一个risk factor是modified adjusted duration. 为什么叫adjusted的呢?听课程觉得和一般的duration没什么区别~

谢谢

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1 个答案
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carolllll · 2020年02月19日

同学你好，

 

这个不同于之前是因为现在是从整个bond portfolio来看，那么利率的变化影响的不再是一个bond而是一整个bond portfolio，所以现在研究的不再是一个bond对应的那个利率点的变化，而是更关注于整条收益率曲线的变动。

 

希望对你有帮助哦～

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