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tqcsummer · 2020年02月18日
这个方法提到的hedge本币DC收益是不是用FC forward合约hedge？为什么还会牵扯到第二张图中讲到的用FC头寸的forward合约现货头寸来对冲Foreign currency asset的头寸？现在用外币forward合约不是为了hedge Rdc？
xiaowan_品职助教 · 2020年02月19日
同学你好，MVHR的方法是通过数学的手段找到对冲工具和被对冲对象（现货）之间的数量关系，你截取的两张图是老师上课针对这种方法讲的两个不同的举例。以第二张为例，我们要对冲FC资产，就是担心FC贬值，担心什么，就做这件事发生时可以获得收益的操作，那么我们就要short FC forward，这样如果FC贬值，我们的对冲工具可以给我们带来收益。
