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SUN · 2020年02月17日
第五题解析的句子不是很理解，为什么对冲以后还会有外汇的系统性风险？不应该风险已经完全对冲了吗
xiaowan_品职助教 · 2020年02月19日
同学你好，当系统性风险出现时，不同资产之间的相关性会显著升高，可能出现各种货币集体贬值，这个时候我们日常用的货币对冲工具就可能会面临失效。
SUN · 2020年02月19日
那这部分补偿是怎么实现的？
xiaowan_品职助教 · 2020年02月27日
同学你好，大的原则是承担系统性风险不会获得额外的补偿，只有承担非系统性风险才会有超额收益。因为系统性风险出现，市场上所有投资者无一幸免，都要承受，所以承担系统性风险的补偿只有market return，也就是说获得补偿的一种方法是跟踪一个currency index，获得大盘平均的收益。如果因为全球经济变差，导致不同外汇资产之间的相关性提高，可以用correlation swap来对冲风险，或者有相关的CDS也可以买。
非常抱歉，这个问题回答得迟了。
