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pz-stepsutake · 2020年02月16日

Merton Model计算PD的公式

请问,讲义172、173页公式,两个小问题

第一,PD=[……]。这个中括号里是d1。就是PD=N(d1)。但是PD不应该是等于1-N(d2)么。

何老师讲的时候也是先计算d1, 然后通过d1计算d2.。。

第二,u前面的符号为什么是负号?就是通过d1计算d2的话,负号是不是也应该在最后一项0.5singam2(T-t)上

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月16日

同学你好,这题两个问题可以统一回答, 因为中括号里是-d2。

1-N(d2)是可以转换成N(-d2)的。

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