开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

大明 · 2020年02月16日

问一道题：NO.PZ2016070201000069 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么dw没有算进去呢？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月16日

同学你好，确实是的，严格来说应该算进含有随机项的dw的。本题主要是考察能不能灵活掌握 r2 = r1+dr 啦。考试里如果给了随机数是多少，那是要考虑dw的；否则也没法考虑

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 309

    浏览
相关问题

为什么后面不是2.5%*根号十二分之一*十二分之一，一年是取1，一个月是十二分之一，波动率一年是2.5%，一个月是2.5%*根号十二分之一。是这么理解吗？ 麻烦解答一下

2020-08-09 15:41 2 · 回答

请问这里为什么没有把乘进去呢？只算了k(θ-r).

2020-04-17 15:29 2 · 回答

long term/short te一般默认为年化是吗？

2020-02-16 22:59 1 · 回答

为什么这个题的公式算出之后还要再加一个current short term rate？讲义上的练习并没有加啊。公式上也没有

2020-02-04 12:14 1 · 回答