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王继恒😷Oliver · 2020年02月10日
普通OLS和时间序列模型本质都要检验x和残差项的关系，时间序列的ARCH过程为什么不能用bp-test替代
星星_品职助教 · 2020年02月11日
同学你好，
这里有几个概念需要辨析一下。
OLS是估计系数的方法，对应的模型是一元/多元线性回归模型。在这个模型里，检验异方差是需要用BP test的。
时间序列模型也有多种，其中的AR模型用的是ARCH来检验异方差。
AR和线性回归模型有很大区别，模型的不同是导致两种检验方法不同的原因。
