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ellazhao · 2020年02月07日
原版书课后题reading 6， Q22
在time series中不是应该用求每一个lag的correlation来检测是否有seriel correlation吗？ 为什么这里可以用dw test呢
星星_品职助教 · 2020年02月08日
同学你好，
time series是描述数据的类型，不同的time series data可以应用不同的模型，需要进一步细分。
DW是在多元回归模型里用来检测serial correlation的，所以在AR模型里是不能用的。
但是Q22这道题，无论是linear trend还是log-linear model，本质都是多元回归模型，只是数据是时间序列数据而已。所以这个时候检测serial correlation用的还是DW。
