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jqm · 2020年02月05日
请问，何老师在资本市场预期接近末尾的基础课波动率估计部分的vcv matrices from multi-factor models章节中讲到，资产1、2的相关系数除以资产2、3的相关系数等于资产2、3的相关系数，为何这样说？谢谢
源_品职助教 · 2020年02月05日
请提供具体视频名称和时间点。
因为今年都是全新的内容，方便我们定位下。
嗨，努力学习的PZer你好：
我不太清楚同学你问的是不是这个问题
如截图所示，根据红色板书给出的公式，分别求了不同则产类型间COV之比。
板书等式右边，约去相同的项目，剩下就是不同资产的β之比，这是一个常数。
如果你说的不是这个问题。请提供视频名称以及具体时间点位置。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
