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ladycoco想放假 · 2020年02月04日

问一道题:NO.PZ201512181000007103 第3小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

这道题可不可以解释一下?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月05日

同学你好,

这道题想说的是对于债券的最主要风险驱动因素就是利率,利率比当时的价格,和期限(duration)更能体现风险。所以模拟情景的时候,首选的风险因素是利率。

组合里的duration是平均还款期的意思