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SUN · 2020年01月28日

权益R23第二题

  1. CFA III
  2. Equity
为什么李老师说beta小也说明是large？那岂不是多因素模型里面beta和size的因素之前有关联了？
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年02月05日

这里说的BETA是个股的系统性风险，个股的系统性风险越低（越接近大盘），那么它越有可能是大盘股。

我猜你想说的是他们有多重贡献性的问题。我看了原版书对这里的介绍确实没有进行详细的解释（即考纲不要求），鉴于FF模型已经是实证检验下来的经典模型了，那么说明FF模型中这两个因子分别对于股票收益率的解释力度是很强的，要不早就被推翻了。建议这里掌握讲义要求的内容即可，不用深挖了。


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