包包_品职助教 · 2020年02月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
答案里面没用重新定价法算呀。因为这道题是求交割金额，交割是到期交割的，又是long position，那就直接用libor-FRA然后去年化然后折现就OK了
而且重新定价法一般是求value 用，就算这里用重新定价法，再到期的时候，远期价格会回归现货价格，所有Ft(T)直接就等于libor 了
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日
哦这题是用的定义法对吧。用利差调整期限再折现。我想问分母折现率用的是advanced settle 定好的1.1%对吧。不是三个月Libor的1.1%
包包_品职助教 · 2020年02月05日
对，不过除非题目特殊说明这效率是多少，否则折现率就是当前市场上对应期限的libor
