开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
pz-stepsutake · 2020年01月28日
Risk Manegement and Investment Management第二章的两个小问题
1. 讲义25页，公式里的marginal contribution to active risk of asset，这部分，理解为分散化掉的主动投资风险，还是分散化掉的主动投资收益？李老师在视频里说是收益？
2. 讲义99页，组合的VAR，3.948，为什么是(VAR1^2+VAR^2)^0.5？题目并没写资产1和2的相关系数为0啊
orange品职答疑助手 · 2020年02月03日
同学你好。1、李老师在课上说的是：MCAR是分散掉的主动投资风险，MCAR乘上信息比例才会是分散掉的主动投资收益
2、是默认的两个基金经理的relative risk的相关性是0，这也算是符合常理，make sense。
考试的时候，一般是会说一下的~ 如果没说还让我们求的话，就默认它是0了
