问一道题：NO.PZ2018070201000041 [ CFA I ]

问题如下：

What's the expected standard deviation of the below portfolio, assuming the correlation between the two securities is 0.25.

选项：

17,8%.

15,8%.

16,7%.

解释：

C is correct. $\frac{}{}$

σ_{p o r t} = \sqrt{{ω_{1}}^{2} {σ_{1}}^{2} + {ω_{2}}^{2} {σ_{2}}^{2} + 2 ω_{1} ω_{2} σ_{1} σ_{2} ρ_{12}} = \sqrt{(0.4)^{2} (0.3)^{2} + (0.6)^{2} (0.15)^{2} + 2 (0.4) (0.6) (0.3) (0.15) (0.25)} = 16.70 %

题目要求计算标准差，不是方差，答案不开根号？

添加评论

星星_品职助教 · 2020年02月03日

同学你好，

16.7%是开过根号后的结果。

我要回答关注问题