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ttldxl · 2020年01月16日

问一道例题

  1. CFA II
  2. Portfolio
PortfolioM - READING 47 - Information ratio这节课，想问一下这道例题，为什么最后还要short 20%的benchmark的portfolio呢？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月17日

同学你好，

这个结论和前面的例题是独立的。后面这个结论说的是如果这个时候要是希望active risk达到6%（而不再是4%了），要怎么做（short 20% benchmark）

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