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calmss74 · 2017年10月15日

求解第二和第三条。问一道题：NO.PZ2016070201000080 [ FRM II ]

  1. FRM II

看不懂i和ii说的是什么

而且Libor for fixed swap rates就是LIBOR rates吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月15日

Libor for fixed swap rates不是LIBOR rates，就是swap rate。通常是Libor rate＋x％，例如Libor rate＝5%，那swap rate可能会定为Libor rate＋1％＝6%。

​这道题可以看讲义199和200页的例题，看完应该能理解了。

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相关问题

老师，能把三个说法都翻译一下吗？谢谢～

2019-08-08 23:28 1 · 回答

其他答案的例题引用不是很明白。。为什么用ois折现就变成swap了。。。

2019-07-07 21:28 1 · 回答

stament i为什么是由libor推出ois？Ois不能推出libor？statement iii 怎么理解？    

2019-03-01 16:52 1 · 回答

     可以麻烦老师把讲义199和200页的例题po出来吗，学的是强化班。想看下这两个例题，谢谢

2018-09-27 07:51 1 · 回答

看不懂为什么错的是错的和 对的是对的

2018-07-22 12:48 1 · 回答