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benniewang · 2019年12月08日

问一道题：NO.PZ2018091701000048

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下：

Please calculate the correlations between the forecasted active security returns and the actual active weights based on the following table:

Which manager’s TC is the highest?

选项：

A.

The same.

B.

Manager 1

C.

Manager 2

解释：

C is correct.

考点：TC的计算

解析：用金融计算器计算：

正确答案是: B

A

The same.

B

Manager 1

C

不正确Manager 2

数据统计

做对次数: 1123

做错次数: 429

正确率: 72.36%

解析

C is correct.

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1 个答案

星星_品职助教 · 2019年12月08日

同学你好，

这道题应该选C，题库显示为B的问题已经反馈技术

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