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ditto · 2019年11月23日

问一道题：NO.PZ2018062006000073 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

Matrix price method 用 matrix pricing 方法没毛病，为什么B错了

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年11月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


当我们要估值的bond和观察到的bond期限不一样的时候，我们用的是线性插值法。具体参考的是基础班讲义P154页。


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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